下列對(duì)期貨市場(chǎng)交易的說(shuō)法正確的是( )。

A：協(xié)議成交和標(biāo)的交割是同時(shí)進(jìn)行

B：對(duì)交易雙方來(lái)說(shuō)，利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)很小

C：交易對(duì)象價(jià)格的升降不會(huì)影響交易者利潤(rùn)或損失

D：買(mǎi)者和賣(mài)者只能依靠自己對(duì)市場(chǎng)未來(lái)的判斷進(jìn)行交易

參考D　　解析：A 項(xiàng)，期貨市場(chǎng)的交易在協(xié)議達(dá)成后并不立刻交割，而是約定在某一特定時(shí)間后進(jìn)行交割，協(xié)議成交和標(biāo)的交割是分離的;B 項(xiàng)，由于期貨市場(chǎng)的成交與交割之間有時(shí)間間隔，因而對(duì)交易雙方來(lái)說(shuō)，利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)很大;CD 兩項(xiàng)，在期貨交易中，由于交割要按成交時(shí)的協(xié)議價(jià)格進(jìn)行，交易對(duì)象價(jià)格的升降，就可能使交易者獲得利潤(rùn)或蒙受損失因此，買(mǎi)者和賣(mài)者只能依靠自己對(duì)市場(chǎng)未來(lái)的判斷進(jìn)行交易。